Questão de Contabilidade Geral

Durante um processo de decisão para uma alocação de investimentos, um analista coleta séries históricas do IBOVESPA e das cotações de dois ativos para estimar dois modelos, para os quais obteve as seguintes equações para o retorno esperado: E(R 1 ) = 0,1 + 1,3E(R m ) - para alocação no ativo 1. E(R 2 ) = 0,3E(R m ) - para alocação no ativo 2. em que E(R m ) é a expectativa de retorno do Ibovespa. Considerando a metodologia proposta pelo analista, é correto afirmar que