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Questão pública

Questão de Economia e Finanças

CESPE/CEBRASPE - ANA - Especialista em Regulação - Área Geral - 2024 • CEBRASPE • 2024

ID 190353 Economia e Finanças Medidas de volatilidade. CEBRASPE Agência Nacional de Águas Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico – Especialidade 1 2024
Texto associado

Texto-base

Acerca dos modelos de séries temporais, julgue os próximos itens.
O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos.
C
Certo
E
Errado
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2024
De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é uma f…CEBRASPE • Economia e Finanças • Medidas de volatilidade.