Questão pública
Questão de Economia e Finanças
CESPE/CEBRASPE - ANATEL - Especialista em Regulação - Àrea Economia - 2024 • CEBRASPE • 2024
ID 190031
Economia e Finanças Medidas de volatilidade.
CEBRASPE
Agência Nacional de Telecomunicações Especialista em Regulação - Àrea Economia 2024
Texto associado
Texto-base
Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens seguintes.
De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos, o que representa uma limitação desse modelo.
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