Questão pública
Questão de Economia e Finanças
CESPE/CEBRASPE - ANATEL - Especialista em Regulação - Àrea Economia - 2024 • CEBRASPE • 2024
ID 189454
Economia e Finanças Técnicas de previsão de séries temporais.
CEBRASPE
Agência Nacional de Telecomunicações Especialista em Regulação - Àrea Economia 2024
Texto associado
Texto-base
Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal { Y t } gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Y t = 0,45 Y t - 1 + ∈ t — 0,45 ∈ t-1 ,em que { ∈ t } constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com t ∈ Z .
Se a série temporal observada for constituída pelos valores 0,2, −1, −2,2, então, com base nesses cinco valores, segundo o modelo ARMA(1,1) em tela e o preditor linear, o valor previsto para a sexta observação será 0,1.
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