Questão de Estatística

Um gestor avalia a expectativa de rentabilidade mensal de um fundo de ações utilizando o modelo de regressão linear clássico y = β 0 + β 1 x + ϵ, em que y é a rentabilidade, x é um indicador econômico, β 0 e β 1 são parâmetros a serem estimados por mínimos quadrados e ϵ é o termo de erro. O modelo satisfaz aos pressupostos para estimação por mínimos quadrados. Com base em uma amostra de 3 meses, na qual os valores observados da variável explicativa x foram x 1 = 1, x 2 = 2 e x 3 = 2, o modelo estimado conduziu aos resíduos e 1 = 2, e 2 = 1 e e 3 = 1. A estimativa, baseada no estimador não viciado, para a covariância entre os estimadores de β 0 e β 1 , é: