Questão pública

Questão de Matemática Financeira

FGV - Prefeitura de Macaé RJ - Especialidade Economia - 2024 • FGV • 2024

ID 27854 Matemática Financeira Conceitos Fundamentais de Matemática Financeira FGV Prefeitura de Macaé RJ Especialidade Economia 2024

Um gestor de portfólio está analisando o risco de uma carteira de investimentos composta por diversas ações. Ele utiliza o método Value at Risk (VaR) para medir o risco de perdas potenciais. Considere as seguintes informações: • A confiança adotada para o cálculo do VaR é de 95%. • O horizonte de tempo considerado é de 1 dia. • O VaR calculado para a carteira é de R$ 500.000. Com base nessas informações, o gestor concluiu que o VaR

indica que a carteira tem 95% de chance de não perder mais do que R$ 500.000 em 1 dia.

indica que a carteira tem 5% de chance de perder até R$ 500.000 em 1 dia.

indica que a carteira tem 95% de chance de perder exatamente R$ 500.000 em 1 dia.

indica que a carteira tem 5% de chance de perder mais do que R$ 500.000 em 1 dia.

não pode ser utilizado para avaliar o risco em um horizonte de 1 dia.

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