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Questão de Estatística

CESGRANRIO - BNDES - Ciência de Dados Manhã - 2024 • CESGRANRIO • 2024

ID 4978 Estatística Análise de Séries Temporais CESGRANRIO BNDES Ciência de Dados Manhã 2024
Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) são uma classe de modelos estatísticos usados para capturar as interações dinâmicas entre múltiplas séries temporais. Uma característica dessa categoria de modelos VAR é que
A
a utilização é recomendada para análises de longo prazo.
B
a estimativa é conduzida com testes de cointegração.
C
o aumento do número de variáveis e defasagens implica aumento no número de parâmetros a serem estimados.
D
as variáveis explicativas são exógenas.
E
as previso?es obtidas são inferiores às obtidas com base em modelos mais complexos de equac?o?es simulta?neas.
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