Questão pública
Questão de Economia
VUNESP - EsFCEx - Especialidade Economia - 2025 • VUNESP • 2025
Considere os seguintes modelos de séries de tempo:
I. Y t = 1 + Y t–1 + ε t
II. Y t = ε t – ε t–1
III. Y t = 0,8Y t–1 + 0,2Y t–2 + ε t Sabendo-se que ε t representa um ruído branco, considerando os modelos dados, é correto afirmar que Y t representa uma variável estacionária de segunda ordem apenas em
I. Y t = 1 + Y t–1 + ε t
II. Y t = ε t – ε t–1
III. Y t = 0,8Y t–1 + 0,2Y t–2 + ε t Sabendo-se que ε t representa um ruído branco, considerando os modelos dados, é correto afirmar que Y t representa uma variável estacionária de segunda ordem apenas em
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