Questão pública
Questão de Economia
VUNESP - EsFCEx - Especialidade Economia - 2025 • VUNESP • 2025
Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou-se que este padecia de autocorrelação dos erros. Y t = α + βx t + γY t–1 + ε t Onde ε t é o termo aleatório. Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso:
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