Questão de Estatística

Na estimação do vetor de parâmetros , em modelos lineares, podem ser utilizados vários métodos. Os mais comuns são o Método dos Mínimos Quadrados e o Método da Máxima Verossimilhança. O propósito desses métodos é encontrar um estimador para o vetor de parâmetros tal que o somatório dos quadrados das distâncias entre cada ponto observado e seu correspondente estimado pelo modelo seja mínimo. Para esses dois métodos citados, os estimadores obtidos são iguais, no entanto, pode ocorrer, que para métodos diferentes, resultam-se estimadores diferentes. Nesses casos, é necessário escolher o melhor estimador. Assinale a alternativa que apresenta o(s) principal(is) critério(s) utilizado(s) para avaliar um estimador de um parâmetro para um modelo linear.

Considere o seguinte:
1. Não viesado - E( ) = β i ;
2. Consistência - (| − β i | ≥ ε)= 0 para qualquer ε > 0 ;
3. Suficiência - quando a função de densidade de probabilidade conjunta condicional das
observações amostrais, dado , não depende do parâmetro ;
4. Variância Mínima - um estimador é de variância mínima de se para qualquer outro
estimador * var( ) ≤ var( *) para todo * .
5. Normalidade – os parâmetros devem distribuir-se conforme a distribuição normal padrão.