Questão de Estatística

Sejam os modelos ARIMA(2,0,0) a seguir. I: z t = 0,4 z t- 1 + 0,8 z t -2 + ε t II: z t = 0,8 z t -1 - 0,4 z t- 2 + ε t III: z t = - 0,4 z t- 1 + 0,8 z t -2 + ε t Sendo ( ε 1 , ε 2 , ..., ε t ) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância constante, ou seja, os ε t ' s , formam uma sequência de ruídos brancos. A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s) modelo(s):