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Questão pública

Questão de Estatística

VUNESP - EBSERH - Estatística - 2020 • VUNESP • 2020

Dado o modelo de regressão múltipla y = α + βx + γz + ε, onde y, x e z são variáveis, α, β e γ são constantes e ε é uma variável aleatória com média zero. Considere ainda as regressões simples y = α 1 + β 1 x + ε 1 e y = α 2 + γ 2 z + ε 2 . Se as três regressões forem estimadas por mínimos quadrados ordinários, têm-se os seguintes resultados:
A
o estimador de β 1 será igual ao estimador de β e o estimador de γ 2 será igual ao estimador de γ.
B
o estimador de β 1 será igual ao estimador de β, mas o estimador de γ 2 não será igual ao estimador de γ.
C
o estimador de β 1 não será igual ao estimador de β e o estimador de γ 2 não será igual ao estimador de γ, necessariamente.
D
o estimador de β 1 será igual ao estimador de β e o estimador de γ 2 será igual ao estimador de γ se, β, β 1 e γ 2 não forem correlacionadas com z e x.
E
o estimador de β 1 será igual ao estimador de β e o estimador de γ 2 será igual ao estimador de γ se o coeficiente de correlação amostral entre z e x for zero.
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