QuestLab Plataforma Inteligente de Questões
Entrar Criar conta
Questão pública

Questão de Estatística

AUDITOR FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS • Cebraspe • 2025

ID 21055 Estatística Séries Temporais Cebraspe SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO RN AUDITOR FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS 2025
No âmbito de uma secretaria de fazenda estadual, um analista de dados deve avaliar se existe uma tendência monotônica (crescente ou decrescente) estatisticamente significativa na arrecadação do ICMS ao longo de uma série histórica de dez anos. O diagnóstico preliminar dos dados indicou a ausência de normalidade na distribuição e a presença de valores atípicos (outliers). Considerando essa situação hipotética, assinale a opção em que é apresentada a técnica estatística mais adequada para o teste de hipótese de tendência nesse caso.
A
coeficiente de correlação de Pearson, por medir a força da associação linear entre o tempo e o volume arrecadado, independentemente da distribuição
B
regressão linear simples, por ser imune à presença de outliers, desde que estimada pelo método de mínimos quadrados ordinários
C
teste de Mann-Kendall, por se tratar de um teste não paramétrico robusto quanto a outliers e indicado para a detecção de tendências em séries temporais
D
análise de componentes principais (PCA), com o objetivo de isolar a variância da arrecadação em um único autovetor temporal
E
teste t de Student para amostras pareadas, para comparar as médias de arrecadação entre o biênio inicial e o biênio final da série
Quer responder esta questão e acompanhar seu desempenho?

Entre na QuestLab para responder, acessar a AURA, estatísticas, cadernos, anotações e outros recursos da plataforma.

Criar conta para responder Já tenho uma conta
Continue praticando
Ver todas →
2023
Para que W seja estimado usando o modelo logit, a forma funcional de G deve ser G ( z ) = ln z .CEBRASPE • Estatística • Séries Temporais
2023
Apesar da tendência crescente, a série temporal pode ser considerada estacionária.CEBRASPE • Estatística • Séries Temporais
2022
A série temporal W t ​ = ( 1 − 0 , 3 B ) Z t ​ , em que B denota o operador backshift , segue um processo white no…CEBRASPE • Estatística • Séries Temporais
2022
Se X 1 0 ​ = 5, o valor projetado para a observação X 1 2 ​ , segundo o modelo em tela, será menor que 2.CEBRASPE • Estatística • Séries Temporais
2022
A série temporal em tela apresenta uma tendência linear cujo intercepto é igual a 2.CEBRASPE • Estatística • Séries Temporais
2018
A série temporal { X t } é estacionária.CEBRASPE • Estatística • Séries Temporais