Considere-se um modelo de séries temporais na forma X t = 2 + 0,2 X t − 1 + a t , em que t denota um índice temporal, a t representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis X t e X t − 1 são tais que E [ X t ] = E [ X t − 1 ] e Var [ X t ] = Var [ X t − 1 ] .
Com base nessas informações, julgue os próximos itens.
Questão pública
Questão de Estatística
CESPE/CEBRASPE - ANP - Atividades de Regulação de Novas Atribuições - 2022 • CEBRASPE • 2022
ID 194439
Estatística Séries Temporais
CEBRASPE
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Atividades de Regulação de Novas Atribuições 2022
Texto associado
Texto-base
Se X 1 0 = 5, o valor projetado para a observação X 1 2 , segundo o modelo em tela, será menor que 2.
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