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Questão pública

Questão de Estatística

CESPE/CEBRASPE - MJ - Técnico Especializado - Área: Pesquisa e Análise de Dados - 2022 • CEBRASPE • 2022

ID 194524 Estatística Séries Temporais CEBRASPE Ministério da Justiça e Segurança Pública Técnico Especializado - Área:Pesquisa e Análise de Dados 2022
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Julgue os próximos itens, considerando um modelo de séries temporais do tipo Z t ​ = 2 + 0 , 3 Z t − 1 ​ + a t ​ no qual a t ​ ~ N ( 0 , 1 ) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A série temporal W t ​ = ( 1 − 0 , 3 B ) Z t ​ , em que B denota o operador backshift , segue um processo white noise (ruído branco) que possui média zero e variância 1.
C
Certo
E
Errado
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