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Questão pública

Questão de Estatística

CESPE/CEBRASPE - ANP - Atividades de Regulação de Novas Atribuições - 2022 • CEBRASPE • 2022

ID 194415 Estatística Séries Temporais CEBRASPE Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Atividades de Regulação de Novas Atribuições 2022
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Texto-base

Considere-se um modelo de séries temporais na forma X t ​ = 2 + 0,2 X t − 1 ​ + a t ​ , em que t denota um índice temporal, a t ​ representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis X t ​ e X t − 1 ​ são tais que E [ X t ​ ] = E [ X t − 1 ​ ] e Var [ X t ​ ] = Var [ X t − 1 ​ ] .

Com base nessas informações, julgue os próximos itens.
A série temporal em tela apresenta uma tendência linear cujo intercepto é igual a 2.
C
Certo
E
Errado
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