Questão pública
Questão de Estatística
Instituto AOCP - EBSERH - Analista Administrativo - Área Estatística - 2016 • AOCP • 2016
ID 148074
Estatística Modelos Autorregressivos (AR)
AOCP
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH Analista Administrativo - Área Estatística 2016
Seja o modelo AR (1) que pode ser escrito na
forma Φ((BB))Z t = a t em que Zt
corresponde à
série temporal modelada, Φ((BB)) é o polinômio
característico e a t é o ruído branco aleatório,
é correto afirmar que as condições de
estacionariedade e de inversibilidade do
modelo são, respectivamente:
forma Φ((BB))Z t = a t em que Zt
corresponde à
série temporal modelada, Φ((BB)) é o polinômio
característico e a t é o ruído branco aleatório,
é correto afirmar que as condições de
estacionariedade e de inversibilidade do
modelo são, respectivamente:
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