Questão pública
Questão de Estatística
Instituto AOCP - EBSERH - Analista Administrativo - Área Estatística - 2016 • AOCP • 2016
ID 148762
Estatística Processos Estocásticos
AOCP
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH Analista Administrativo - Área Estatística 2016
Considerando as definições de modelos para séries temporais, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. Um processo estacionário Z = {Z(t); t ∈ T} diz-se Gaussiano se para qualquer conjunto t 1 , t 2 , ... , t n de T, as variáveis aleatórias Z(t 1 ), Z(t 2 ), ... , Z(t n ) têm distribuição normal n -variada.
II. Seja {X(t); t ∈ } um processo de segunda ordem, dizemos que X(t) é contínuo em média
quadrática no ponto t o se e somente se
III. Dizemos que {εt, t ∈ Z} é um ruído branco discreto se as variáveis aleatórias ε t são não
correlacionadas, isto é, Cov{ε t ,ε s }= 0,t ≠ s.
alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. Um processo estacionário Z = {Z(t); t ∈ T} diz-se Gaussiano se para qualquer conjunto t 1 , t 2 , ... , t n de T, as variáveis aleatórias Z(t 1 ), Z(t 2 ), ... , Z(t n ) têm distribuição normal n -variada.
II. Seja {X(t); t ∈ } um processo de segunda ordem, dizemos que X(t) é contínuo em média
quadrática no ponto t o se e somente se
III. Dizemos que {εt, t ∈ Z} é um ruído branco discreto se as variáveis aleatórias ε t são não
correlacionadas, isto é, Cov{ε t ,ε s }= 0,t ≠ s.
Quer responder esta questão e acompanhar seu desempenho?
Entre na QuestLab para responder, acessar a AURA, estatísticas, cadernos, anotações e outros recursos da plataforma.
