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ID 32415 Economia Economia Financeira e Sistema Financeiro Nacional FGV 2024

As opções a seguir apresentam premissas inerentes ao modelo CAPM de precificação de ativos, à exceção de uma. Assinale-a.

A Investidores otimizam a razão retorno/variância.

B Há um horizonte de planejamento de um único período.

C Todos possuem os mesmos insumos e informações.

D As expectativas são heterogêneas.

E Todos os ativos são negociados publicamente.

ID 31349 Economia Economia Financeira e Sistema Financeiro Nacional FGV 2024

O Value at Risk (VaR) é uma ferramenta importante na análise de risco de mercado para carteiras de investimentos. Nesse sentido, o VaR apresenta as seguintes características, à exceção de uma . Assinale-a.

A É uma medida de risco que estima a perda máxima potencial de uma carteira de investimentos em um horizonte de tempo específico, dado um nível de confiança.

B Pode ser calculado utilizando diferentes métodos, como o método paramétrico, o método de simulação histórica e o método de simulação de Monte Carlo.

C Fornece uma estimativa da frequência das perdas que excedem o valor calculado, informando ao investidor quantas vezes ele pode ultrapassar essa perda em um determinado período.

D É uma ferramenta que pode ser usada tanto para ativos individuais quanto para portfólios, permitindo a avaliação do risco de mercado de forma agregada.

E Embora útil, não considera a gravidade das perdas que podem ocorrer além do valor estimado, sendo complementado por outras métricas como o Expected Shortfall (ES).

ID 31260 Economia Economia Financeira e Sistema Financeiro Nacional FGV 2024

Sobre o Capital Asset Pricing Model (CAPM), assinale a afirmativa incorreta .

A Permite calcular o retorno esperado ao se investir em determinado ativo.

B Tem como parâmetro para aferição de risco um beta para cada ativo que, quanto maior, maior a exposição ao risco à qual se está incorrendo quando se aloca recursos no referido ativo.

C Pressupõe a existência de uma carteira de mercado , cujo retorno determina o prêmio de risco para cada ativo.

D Permite estimar o custo do capital próprio, em um processo de captação de recursos.

E Não incorpora a possibilidade de um fator de risco sistêmico negativo.

ID 30670 Economia Economia Financeira e Sistema Financeiro Nacional FGV 2024

Quando o governo implementa uma reforma tributária que reduz impostos sobre o consumo de bens e serviços e compensa exatamente essa redução com o incremento dos impostos sobre a renda e o patrimônio, verifica-se que está sendo realizada uma política fiscal

A expansionista, com melhoria alocativa.

B contracionista, com melhoria alocativa.

C que visa à estabilidade do nível de preços.

D redistributiva, que visa a uma maior equidade.

E estabilizadora da tributação.

ID 29625 Economia Economia Financeira e Sistema Financeiro Nacional FGV 2024

Sobre os desafios legais e regulatórios no mercado de valores mobiliários, é a estratégia regulatória mais efetiva e irrestrita:

A incentivar a autorregulação entre as plataformas de negociação e empresas de investimento, de forma que a indústria possa policiar-se, via competição, contra a formação de esquemas de pirâmide;

B exigir que todas as recomendações feitas por influenciadores digitais sejam previamente aprovadas pela CVM, a fim de assegurar que apenas conselhos financeiros apropriados sejam divulgados;

C implementar um sistema de licenciamento obrigatório para influenciadores digitais que desejam divulgar conteúdo sobre investimentos, exigindo que passem por uma formação básica em finanças e ética de mercado;

D promover campanhas educacionais voltadas para investidores sobre os riscos associados a investimentos em esquemas de pirâmide e como identificá-los, em vez de implementar novas regulamentações ou medidas de fiscalização;

E desenvolver uma plataforma de colaboração entre reguladores, influenciadores e empresas de investimento, para criar diretrizes claras sobre a promoção de produtos financeiros, incluindo a verificação da veracidade das informações divulgadas.

ID 29624 Economia Economia Financeira e Sistema Financeiro Nacional FGV 2024

Fatores geopolíticos e econômicos tornam muito difícil a previsão da dinâmica dos preços do petróleo, gerando uma preocupação relevante para os traders e investidores que monitoram esses mercados. Nesse contexto, considere um investidor que avalia o mercado futuro de petróleo tipo Brent e se depara com previsões de mercado divergentes. As previsões de analistas apontam para dois possíveis preços futuros: $65 por barril e $55 por barril, enquanto o preço à vista ( spot ) atual é $60 por barril. O investidor deseja comprar 1.000 contratos futuros com maturidade de um ano. Suponha que o custo de carregamento anual seja de 3% ao ano sobre o valor total dos contratos e que exista um custo de transação com valor em um ano de $1.200. Quando o cenário previsto pelos analistas refletir uma situação de backwardation , o resultado financeiro líquido esperado para a operação é igual a:

A ganho líquido de $1.800;

B ganho líquido de $2.800;

C perda líquida de $8.000;

D perda líquida de $3.200;

E ganho líquido de $2.000.

ID 29622 Economia Economia Financeira e Sistema Financeiro Nacional FGV 2024

Em relação à microestrutura de mercados e aos investimentos alternativos, é correto afirmar que:

A os fundos estruturados, especificamente os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) e fundos de investimento imobiliário (FIIs), têm natureza fechada, não permitindo a entrada de novos investidores após o período inicial de captação, o que contribui para a estabilidade do fundo, mas limita sua liquidez;

B o impacto das plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) na liquidez do mercado de criptoativos é predominantemente negativo, pois incentiva práticas especulativas que aumentam a volatilidade e reduzem a previsibilidade do mercado;

C a securitização permite que os originadores dos ativos retenham a propriedade dos ativos enquanto transferem todos os riscos associados para os investidores, maximizando, assim, os lucros sem riscos;

D a adoção crescente de negociações algorítmicas ( algorithmic trading ) e de inteligência artificial para a tomada de decisões de investimento, apesar de melhorar a eficiência, não reduz o impacto emocional nas negociações de mercado;

E a tokenização de ativos no financiamento do agronegócio pode aumentar a liquidez e democratizar o acesso ao investimento, embora seja necessário superar barreiras regulatórias e operacionais importantes, incluindo a proteção ao investidor e a adaptação ao sandbox regulatório.

ID 29621 Economia Economia Financeira e Sistema Financeiro Nacional FGV 2024

Um gestor de fundo de renda fixa está avaliando o impacto de uma expectativa de aumento nas taxas de juros sobre a sua carteira, que consiste principalmente em títulos de longo prazo com diferentes níveis de duration e convexidade. Considerando um cenário onde a estrutura a termo das taxas de juros sofre um aumento paralelo, o gestor está interessado em aplicar estratégias de imunização para proteger a carteira do risco de taxa de juros. A carteira tem uma duration média de 7 anos e uma convexidade média de 12. Considerando que o gestor deseja manter um posicionamento defensivo, a estratégia mais eficaz para mitigar o risco de taxa de juros é:

A aumentar a duration da carteira para 10 anos, pois a convexidade positiva é favorável à obtenção de ganhos de preço, em um cenário de curva de juros (estrutura a termo da taxa de juros) negativamente inclinada;

B reduzir a duration da carteira para 5 anos e selecionar títulos com maior convexidade, aumentando assim a proteção da carteira contra mudanças bruscas nas taxas de juros;

C manter a duration constante, mas aumentar a alocação em títulos de crédito de alta qualidade para reduzir o risco de crédito associado à volatilidade das taxas de juros;

D implementar uma estratégia de duration hedge , vendendo futuros de taxas de juros ou utilizando swaps de taxa de juros para ajustar a duration efetiva da carteira para zero;

E focar no aumento da liquidez da carteira, convertendo uma porcentagem significativa dos títulos em caixa para evitar qualquer impacto das movimentações nas taxas de juros.

ID 11689 Economia Economia Financeira e Sistema Financeiro Nacional CEBRASPE 2024

Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir. A APT é um modelo que estabelece uma relação linear entre o risco sistemático de um ativo (ou portfólio) e seu retorno esperado, para entender como o mercado precifica o risco e determina o retorno esperado de um investimento, considerando-se que o risco não pode ser eliminado pela diversificação.

A Certo

B Errado

ID 11688 Economia Economia Financeira e Sistema Financeiro Nacional CEBRASPE 2024

Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir. A APT é mais flexível que o CAPM, pois permite a inclusão de múltiplos fatores de risco, o que pode proporcionar uma avaliação mais precisa dos retornos esperados, especialmente em mercados complexos e multifacetados.

A Certo

B Errado