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7 questões encontradas
ID 10285 Economia Modelo Capm Capital Asset Pricing Model CEBRASPE 2025

No que diz respeito à avaliação de investimentos em instrumentos financeiros, julgue o item que se segue. No modelo CAPM, o coeficiente beta é um indicador que revela o quanto o retorno de um ativo pode variar em resposta a uma variação do retorno do mercado.

A Certo
B Errado
ID 32415 Economia Modelo Capm Capital Asset Pricing Model FGV 2024

As opções a seguir apresentam premissas inerentes ao modelo CAPM de precificação de ativos, à exceção de uma. Assinale-a.

A Investidores otimizam a razão retorno/variância.
B Há um horizonte de planejamento de um único período.
C Todos possuem os mesmos insumos e informações.
D As expectativas são heterogêneas.
E Todos os ativos são negociados publicamente.
ID 31260 Economia Modelo Capm Capital Asset Pricing Model FGV 2024

Sobre o Capital Asset Pricing Model (CAPM), assinale a afirmativa incorreta .

A Permite calcular o retorno esperado ao se investir em determinado ativo.
B Tem como parâmetro para aferição de risco um beta para cada ativo que, quanto maior, maior a exposição ao risco à qual se está incorrendo quando se aloca recursos no referido ativo.
C Pressupõe a existência de uma carteira de mercado , cujo retorno determina o prêmio de risco para cada ativo.
D Permite estimar o custo do capital próprio, em um processo de captação de recursos.
E Não incorpora a possibilidade de um fator de risco sistêmico negativo.
ID 11689 Economia Modelo Capm Capital Asset Pricing Model CEBRASPE 2024

Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir. A APT é um modelo que estabelece uma relação linear entre o risco sistemático de um ativo (ou portfólio) e seu retorno esperado, para entender como o mercado precifica o risco e determina o retorno esperado de um investimento, considerando-se que o risco não pode ser eliminado pela diversificação.

A Certo
B Errado
ID 11688 Economia Modelo Capm Capital Asset Pricing Model CEBRASPE 2024

Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir. A APT é mais flexível que o CAPM, pois permite a inclusão de múltiplos fatores de risco, o que pode proporcionar uma avaliação mais precisa dos retornos esperados, especialmente em mercados complexos e multifacetados.

A Certo
B Errado
ID 4854 Economia Modelo Capm Capital Asset Pricing Model CESGRANRIO 2024

Um gerente de um banco está analisando uma ação de uma empresa que tem um beta de 1,2. Considerando-se que a taxa sem risco seja de 3% e que a diferença entre o retorno esperado do mercado e a taxa sem juros seja de 9%, o retorno esperado da ação, em Corporate Finance, segundo o modelo de precificação de ativos financeiros (Capital Asset Pricing Model), é de

A 3,60%
B 12,00%
C 12,60%
D 13,80%
E 27,00%
ID 46852 Economia Modelo Capm Capital Asset Pricing Model Consulplan 2021

Modelos de previsão de retorno de ativos financeiros são alvos de grandes debates pelos teóricos da administração financeira. Trabalhos de Markowitz

( 1952 ), Tobin

( 1958 ), Sharpe

( 1964 ), Lintner

( 1965 ) e Mossin

( 1966 )resultaram em um modelo amplamente utilizado no meio acadêmico e no meio empresarial, o qual se denomina: Capital Asset Pricing Model (CAPM). Sobre esse modelo, assinale a afirmativa INCORRETA.

A A simplicidade teórica e prática é a principal razão de seu sucesso.
B O principal pressuposto dessa teoria é o desequilíbrio permanente do mercado.
C Presume que os retornos dos ativos financeiros podem ser previstos, a partir de uma relação linear com o fator de mercado.
D Supõe-se que todos os investidores possuem um mesmo conjunto de informações e, por isso, todos desenhariam um mesmo conjunto eficiente de ativos com risco.
E Em países pobres, a sua aplicação tende a falhar na explicação das taxas de retornos dos ativos financeiros, consequência da baixa representatividade e expressividade do índice de mercado. Essa ineficiência é fruto da inexpressividade do mercado de capitais, que possui uma baixa movimentação monetária diária, falhando, assim, no seu papel maior – dar liquidez aos títulos das empresas e criar condições para que elas se capitalizem.