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ID 137214 Probabilidade e Estatística Variáveis Aleatórias e Distribuições de Probabilidade CEBRASPE 2018

Supondo que Z seja uma distribuição normal padrão, considere as seguintes transformações de variáveis aleatórias: W = 1 - Z e V = Z 2 - W 2 + 1. A respeito dessas variáveis aleatórias, julgue os itens a seguir. A covariância entre W e Z é igual a -1.

A Certo

B Errado

ID 137212 Probabilidade e Estatística Correlação Linear CEBRASPE 2018

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. Na presença de autocorrelação de erros, o estimador mais eficiente da regressão por mínimos quadrados ordinários continua sendo BLUE (best linear unbiased estimator), ou seja, melhor estimador linear não viesado.

A Certo

B Errado

ID 137210 Probabilidade e Estatística Variáveis Aleatórias e Distribuições de Probabilidade CEBRASPE 2018

A quantidade de clientes atendidos em cada minuto pelos empregados 1 e 2 em um balcão de atendimentos é expressa por T = Y 1 + Y 2 , em que Y 1 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 1, e Y 2 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 2.
Considerando que, nessa situação hipotética, Y 1 e Y 2 sejam variáveis aleatórias independentes, seguindo uma mesma distribuição Y, cuja função de probabilidade é P(Y = y) = 0,1 × 0,9y, para y = 0, 1, 2, ..., julgue os seguintes itens.
As variáveis aleatórias Y 1 e Y 2 possuem assimetrias negativas.

A Certo

B Errado

ID 137207 Probabilidade e Estatística Estatística Descritiva e Análise Exploratória de Dados CEBRASPE 2018

Supondo que o custo unitário X de um processo de execução fiscal na justiça federal seja descrito por uma distribuição exponencial com média igual a R$ 5.000, julgue os próximos itens. P(X > 5.000 | X > 1.000) < P(X > 5.000).

A Certo

B Errado

ID 137205 Probabilidade e Estatística Correlação Linear CEBRASPE 2018

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. Como regra geral, a presença de autocorrelação dos erros é um problema que não pode ser corrigido, de modo que a modelagem por regressão deve ser abandonada quando detectado esse problema.

A Certo

B Errado

ID 137203 Probabilidade e Estatística Probabilidade CEBRASPE 2018

A quantidade de clientes atendidos em cada minuto pelos empregados 1 e 2 em um balcão de atendimentos é expressa por T = Y 1 + Y 2 , em que Y 1 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 1, e Y 2 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 2.
Considerando que, nessa situação hipotética, Y 1 e Y 2 sejam variáveis aleatórias independentes, seguindo uma mesma distribuição Y, cuja função de probabilidade é P(Y = y) = 0,1 × 0,9y, para y = 0, 1, 2, ..., julgue os seguintes itens.
A soma T segue uma distribuição binomial negativa.

A Certo

B Errado

ID 137201 Probabilidade e Estatística Regressão e Correlação CEBRASPE 2018

Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue os itens seguintes. Para um modelo de regressão linear múltiplo, o teste de White permite detectar a heteroscedasticidade a partir da regressão de cada erro estimado da regressão original com as variáveis explicativas e seus inversos.

A Certo

B Errado

ID 137200 Probabilidade e Estatística Variáveis Aleatórias e Distribuições de Probabilidade CEBRASPE 2018

Supondo que o custo unitário X de um processo de execução fiscal na justiça federal seja descrito por uma distribuição exponencial com média igual a R$ 5.000, julgue os próximos itens. A variável aleatória Y = e -X segue a distribuição Beta.

A Certo

B Errado

ID 137199 Probabilidade e Estatística Probabilidade CEBRASPE 2018

A quantidade de clientes atendidos em cada minuto pelos empregados 1 e 2 em um balcão de atendimentos é expressa por T = Y 1 + Y 2 , em que Y 1 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 1, e Y 2 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 2.
Considerando que, nessa situação hipotética, Y 1 e Y 2 sejam variáveis aleatórias independentes, seguindo uma mesma distribuição Y, cuja função de probabilidade é P(Y = y) = 0,1 × 0,9y, para y = 0, 1, 2, ..., julgue os seguintes itens.
Se H = min(Y 1 , Y 2 ) é o menor entre Y 1 e Y 2 , então, para h = 0, 1, 2, ..., P(H = h) = 0,19 × 0,81 h

A Certo

B Errado

ID 137198 Probabilidade e Estatística Correlação Linear CEBRASPE 2018

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. Ocorre autocorrelação dos erros caso os erros da regressão sigam um processo autorregressivo de ordem 1, ou seja, um AR(1).

A Certo

B Errado