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Supondo que Z seja uma distribuição normal padrão, considere as seguintes transformações de variáveis aleatórias: W = 1 - Z e V = Z 2 - W 2 + 1. A respeito dessas variáveis aleatórias, julgue os itens a seguir. A variância da variável aleatória V é igual a 2.

A Certo
B Errado

Supondo que o custo unitário X de um processo de execução fiscal na justiça federal seja descrito por uma distribuição exponencial com média igual a R$ 5.000, julgue os próximos itens. O coeficiente de variação de X é igual a 1.

A Certo
B Errado

Supondo que Z seja uma distribuição normal padrão, considere as seguintes transformações de variáveis aleatórias: W = 1 - Z e V = Z 2 - W 2 + 1. A respeito dessas variáveis aleatórias, julgue os itens a seguir. A variável aleatória V segue distribuição normal.

A Certo
B Errado

Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue os itens seguintes. Para corrigir a heteroscedasticidade, como regra geral, é suficiente fazer a regressão da variável dependente em função das raízes quadradas das variáveis independentes.

A Certo
B Errado

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. O teste de Durbin–Watson é um teste que permite identificar a autocorrelação serial de primeira ordem.

A Certo
B Errado

A quantidade de clientes atendidos em cada minuto pelos empregados 1 e 2 em um balcão de atendimentos é expressa por T = Y 1 + Y 2 , em que Y 1 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 1, e Y 2 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 2.
Considerando que, nessa situação hipotética, Y 1 e Y 2 sejam variáveis aleatórias independentes, seguindo uma mesma distribuição Y, cuja função de probabilidade é P(Y = y) = 0,1 × 0,9y, para y = 0, 1, 2, ..., julgue os seguintes itens.
Se E[T] = quantidade média de clientes atendidos em cada minuto por esses dois empregados, então E[T] < 17.

A Certo
B Errado

Supondo que Z seja uma distribuição normal padrão, considere as seguintes transformações de variáveis aleatórias: W = 1 - Z e V = Z 2 - W 2 + 1. A respeito dessas variáveis aleatórias, julgue os itens a seguir. A variável aleatória W segue distribuição normal com variância unitária.

A Certo
B Errado

Supondo que Z seja uma distribuição normal padrão, considere as seguintes transformações de variáveis aleatórias: W = 1 - Z e V = Z 2 - W 2 + 1. A respeito dessas variáveis aleatórias, julgue os itens a seguir. A covariância entre W e Z é igual a -1.

A Certo
B Errado

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. Na presença de autocorrelação de erros, o estimador mais eficiente da regressão por mínimos quadrados ordinários continua sendo BLUE (best linear unbiased estimator), ou seja, melhor estimador linear não viesado.

A Certo
B Errado

A quantidade de clientes atendidos em cada minuto pelos empregados 1 e 2 em um balcão de atendimentos é expressa por T = Y 1 + Y 2 , em que Y 1 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 1, e Y 2 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 2.
Considerando que, nessa situação hipotética, Y 1 e Y 2 sejam variáveis aleatórias independentes, seguindo uma mesma distribuição Y, cuja função de probabilidade é P(Y = y) = 0,1 × 0,9y, para y = 0, 1, 2, ..., julgue os seguintes itens.
As variáveis aleatórias Y 1 e Y 2 possuem assimetrias negativas.

A Certo
B Errado