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ID 147665 Estatística Distribuição Normal Multivariada AOCP 2016

O vetor aleatório Y = X β + ε modela o
relacionamento entre a variável resposta
Y e p-1 variáveis explicativas X i , i = 1, 2, .... ,
p-1, com base em n observações da resposta
e das variáveis explicativas. O vetor ε tem
distribuição Normal multivariada com vetor de médias 0 e matriz de covariâncias Σ e é a
componente estocástica do modelo. Então, é
correto afirmar que

A a esperança de Y é E( Y ) = β e a matriz de
covariância é V( Y ) = β ' Σ β .

B a esperança de Y é E( Y ) = X β
e a matriz de
covariância é V( Y ) = β ' Σ β .

C a esperança de Y é E( Y ) = X β e a matriz de
covariância é V( Y ) = Σ .

D a esperança de Y é E( Y ) = β e a matriz de
covariância é V( Y ) = Σ .

E a esperança de Y é E( Y ) = 0 e a matriz de
covariância é V( Y ) = Σ .