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ID 186236 Economia e Finanças Econometria e Métodos Quantitativos CEBRASPE 2026

Texto associado

No setor de transportes e logística, demanda, preço e tráfego estão interligados, independentemente do modal utilizado. Ao longo do tempo, de forma dinâmica e aleatória, quando uma dessas variáveis muda, as demais também são afetadas. Por isso, essas séries costumam ser tratadas como processos estocásticos e, geralmente, são modeladas juntas por meio de modelos vetoriais autorregressivos (VAR). No que se refere a esse assunto, julgue os itens subsequentes.

Devido à sua complexidade metodológica e à ênfase em forecasting e foresight , modelos VAR são adotados exclusivamente na análise de políticas públicas, como as de transporte e de infraestrutura.

C Certo

E Errado

ID 190848 Economia e Finanças Econometria e Métodos Quantitativos CEBRASPE 2024

Texto associado

Considerando o modelo clássico de regressão linear e a importância das suas hipóteses no contexto de uso intensivo de dados, julgue os itens a seguir.

Mesmo na presença de heterocedasticidade, os estimadores das variáveis dependentes são não viesados e consistentes.

C Certo

E Errado

ID 189960 Economia e Finanças Econometria e Métodos Quantitativos CEBRASPE 2024

Texto associado

Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir.

No modelo de mínimos quadrados ordinários estimados a partir da origem, os estimadores serão viesados.

C Certo

E Errado

ID 189892 Economia e Finanças Econometria e Métodos Quantitativos CEBRASPE 2024

Texto associado

Considerando o modelo clássico de regressão linear e a importância das suas hipóteses no contexto de uso intensivo de dados, julgue os itens a seguir.

Na presença de multicolinearidade perfeita, os estimadores de mínimos quadrados ordinários não são únicos.

C Certo

E Errado

ID 189454 Economia e Finanças Econometria e Métodos Quantitativos CEBRASPE 2024

Texto associado

Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal { Y t } gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Y t = 0,45 Y t - 1 + ∈ t — 0,45 ∈ t-1 ,em que { ∈ t } constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com t ∈ Z .

Se a série temporal observada for constituída pelos valores 0,2, −1, −2,2, então, com base nesses cinco valores, segundo o modelo ARMA(1,1) em tela e o preditor linear, o valor previsto para a sexta observação será 0,1.

C Certo

E Errado

ID 158595 Economia e Finanças Econometria e Métodos Quantitativos AOCP 2023

Considere o seguinte modelo de regressão loglinear que apresenta as estimativas para a demanda de embalagens (X) em função da variação do seu preço (P), em determinado período de tempo:
I n X t = 𝟎, 𝟒𝟓𝟓 − 𝟎, 𝟐𝟖𝟎 𝒍𝒏𝑷 𝒓 𝟐 = 𝟎, 𝟖𝟖𝟒
e p = (0,0121) (0,023)

Valor p = (0,00012) (0,00025)
Em que X = demanda de embalagens e P = preço unitário da embalagem, ep = erro-padrão, p = probabilidade e 𝒓 𝟐 é o coeficiente de ajustamento. Supondo que o modelo esteja corretamente especificado e os parâmetros apresentem significância estatística, é correto afirmar que

A a demanda de embalagens é inelástica em relação ao preço.

B a queda de 1% no preço das embalagens aumenta em aproximadamente 0,455 a demanda.

C o aumento de 1% no preço das embalagens reduz em aproximadamente 0,28% a demanda.

D o ajuste do modelo aos dados, ou o seu poder explicativo, pode ser considerado relativamente baixo.

E o modelo apresentado é não linear nos parâmetros e não linear nas variáveis.