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Considere que uma amostra aleatória simples de tamanho n = 10, representada como X 1 , … , X 10 , seja retirada de uma população uniformemente distribuída no intervalo [a, b], em que a e b são parâmetros desconhecidos, tais como 0 < a < b. Com respeito a essa população, a média amostral X = (X 1 + .... + X 10 ) /10 e a variância amostral S² = ∑ j = 1 1 0 ​ ∑ ​ ( X j ​ − { X } ​ ) 2 /9 , julgue os itens que se seguem.

O valor esperado da média amostral X é igual a b/2.

C Certo
E Errado

No que se refere a essa variável aleatória , assinale a opção correta.

A A esperança E(3X – 8) é igual a zero.
B P(X < 2) > 0,5.
C P(X 2 = 1) = 4/49.
D A esperança de X é igual ou superior a 3.
E A variância da variável aleatória X é igual ou superior a 3.
Texto associado
período

I
II
III
probabilidade
0,2
0,6
0,2
Retorno
ativo x
−5
10
20
ativo y
−10
10
40

A tabela precedente mostra os ativos x e y (variáveis aleatórias) e seus retornos. Considerando que as variâncias de x e y sejam σ x 2 ​ = 64 σ y 2 ​ = 256, respectivamente, julgue os próximos itens.

O retorno esperado do ativo x é superior ao retorno esperado
do ativo y.

C Certo
E Errado
Órgão: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário Cargo: Analista - Área Investimentos Prova: CESPE/CEBRASPE - FUNPRESP-JUD - Analista - Área Investimentos - 2016