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ID 189454 Economia e Finanças Técnicas de previsão de séries temporais. CEBRASPE 2024

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Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal { Y t } gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Y t = 0,45 Y t - 1 + ∈ t — 0,45 ∈ t-1 ,em que { ∈ t } constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com t ∈ Z .

Se a série temporal observada for constituída pelos valores 0,2, −1, −2,2, então, com base nesses cinco valores, segundo o modelo ARMA(1,1) em tela e o preditor linear, o valor previsto para a sexta observação será 0,1.

C Certo

E Errado