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Certa seguradora tem uma reserva inicial de $ 1.000 para pagamento de indenizações por sinistros. Após t meses, a reserva de risco da seguradora, segundo o modelo de ruína de Cramér-Lundberg, é dada por R ( t ) = 1.000 + c ∙ t − S ( t ), em que c é o prêmiorecolhido mensalmente pela seguradora (considerado constante no modelo), e S ( t ) é o total de indenizações pagas pela seguradora no intervalo [0, t ], sendo lim t→∞ (S ( t ) / t ) = S > 0.
