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Acerca dos modelos de séries temporais, julgue os próximos itens.

O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos.

C Certo
E Errado
Órgão: Agência Nacional de Águas Cargo: Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico – Especialidade 1 Prova: CESPE/CEBRASPE - ANA - Especialista em Regulação - Área Geral - 2024
Texto associado
Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens seguintes.

De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos, o que representa uma limitação desse modelo.

C Certo
E Errado