QuestLab Plataforma Inteligente de Questões
Banco público de questões

Questões para Concursos

Pesquise questões reais por disciplina, assunto, tópico, banca, órgão, cargo, ano e modalidade.

Questões por banca

29 bancas disponíveis. Clique para visualizar todas.

Encontre as questões que procura
Limpar filtros
1 questões encontradas

Seja o modelo AR (1) que pode ser escrito na
forma Φ((BB))Z t = a t em que Zt
corresponde à
série temporal modelada, Φ((BB)) é o polinômio
característico e a t é o ruído branco aleatório,
é correto afirmar que as condições de
estacionariedade e de inversibilidade do
modelo são, respectivamente:

A raízes de Φ(B) fora do círculo unitário, ou seja, > 1 e é sempre inversível.
B raízes de Φ(B) dentro do círculo unitário,
ou seja, < 1 e é inversível para a série com
tamanho n >30.
C raízes de Φ(B) na circunferência do círculo
unitário, ou seja, = 1 e é inversível para a série
com tamanho n >30.
D raízes de Φ(B) dentro do círculo unitário,
ou seja, < 1 e é inversível para a série com
tamanho n > 50.
E raízes de Φ(B) dentro do círculo unitário,
ou seja, < 1 e é inversível para a série com
tamanho n > 60.
Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH Cargo: Analista Administrativo - Área Estatística Prova: Instituto AOCP - EBSERH - Analista Administrativo - Área Estatística - 2016