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CEBRASPE 51.363 questões FGV 25.316 questões FCC 24.632 questões AOCP 23.456 questões IBFC 11.190 questões VUNESP 10.983 questões Instituto Quadrix 9.793 questões FUNDATEC 9.088 questões IBADE 7.820 questões CESGRANRIO 6.013 questões OBJETIVA 4.740 questões CONSULPLAN 4.174 questões FEPESE 3.585 questões IADES 3.439 questões IESES 2.627 questões SELECON 2.377 questões IDECAN 1.907 questões MS CONCURSOS 1.485 questões Instituto Legalle 1.281 questões FAFIPA 1.161 questões FUMARC 842 questões ACAFE 551 questões INSTITUTO AOCP 430 questões NUCEPE 378 questões FUNIVERSA 348 questões FAURGS 203 questões FIOCRUZ 48 questões MACKENZIE 48 questões CETRO 17 questões
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24 questões encontradas
ID 4980 Comércio Internacional Exterior Câmbio CESGRANRIO 2024

Quando os agentes econômicos possuem incertezas em relação a variação cambial, isto é, do preço do Real em relação ao Dólar (R$/US$), eles procuram se proteger de suas posições descobertas, realizando uma operação conhecida por swap cambial, ou seja, uma troca de moedas. O swap cambial utilizado pelo Banco Central do Brasil é um contrato padrão que utiliza como taxa de juros a taxa DI (Depósito Interbancário) de um dia e a variação da taxa de câmbio Real/Dólar. Na operação de swap cambial, a(o)

A venda de um contrato indica uma posição de pagamento da variação cambial e de cobrança da taxa de juros.
B compra de um contrato prevê o pagamento da taxa de juros e o recebimento da variação cambial.
C operação prevê a participação de duas partes que apostam na valorização da moeda nacional.
D contrato de swap cambial reverso exige que o vendedor dos contratos pague a variação cambial verificada no período, conhecida por cupom cambial.
E investidor da operação deve pagar, na data acordada, a diferença para o agente que apostou na desvalorização, caso o Real apresente desvalorização frente ao Dólar.
ID 4979 Estatística Análise de Séries Temporais CESGRANRIO 2024

Um dos tipos importantes de dados utilizados em análises são os de séries temporais. Nas análises aplicadas às séries temporais,

A a raiz unitária implica reconhecer que a série é estacionária.
B a rejeição da hipótese nula do teste de Dickey-Fuller implica série não estacionária.
C as séries temporais podem ser diferença-estacionária ou tendência-estacionária.
D os testes clássicos t e F não se baseiam na premissa de que as séries temporais são estacionárias
E os modelos de cointegrac?a?o não podem ser aplicados às séries temporais não estacionárias.
ID 4978 Estatística Análise de Séries Temporais CESGRANRIO 2024

Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) são uma classe de modelos estatísticos usados para capturar as interações dinâmicas entre múltiplas séries temporais. Uma característica dessa categoria de modelos VAR é que

A a utilização é recomendada para análises de longo prazo.
B a estimativa é conduzida com testes de cointegração.
C o aumento do número de variáveis e defasagens implica aumento no número de parâmetros a serem estimados.
D as variáveis explicativas são exógenas.
E as previso?es obtidas são inferiores às obtidas com base em modelos mais complexos de equac?o?es simulta?neas.
ID 4977 Matemática Financeira Conceitos Fundamentais de Matemática Financeira CESGRANRIO 2024

Considere um investidor que tenha a opção de aplicar seus recursos de R$ 60.000,00 à taxa de juros compostos de 9,9% ao semestre (opção P) ou à taxa de 20,78% ao ano (opção Q). Ao comparar essas duas opções de investimento, conclui-se que

A a opção Q é a mais rentável, visto que implica pagamento de uma maior taxa de juros.
B a opção P é mais rentável do que a opção Q.
C as duas opções são indiferentes, para um mesmo prazo, considerando-se o regime de juros compostos.
D o montante final será R$ 72.000,00, se os recursos forem aplicados à taxa de juros da opção Q, pelo período de 1 ano.
E o montante final será R$ 69.300,00, se os recursos forem aplicados à taxa de juros da opção P, pelo período de 1 ano.