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No âmbito de uma secretaria de fazenda estadual, um analista de dados deve avaliar se existe uma tendência monotônica (crescente ou decrescente) estatisticamente significativa na arrecadação do ICMS ao longo de uma série histórica de dez anos. O diagnóstico preliminar dos dados indicou a ausência de normalidade na distribuição e a presença de valores atípicos (outliers). Considerando essa situação hipotética, assinale a opção em que é apresentada a técnica estatística mais adequada para o teste de hipótese de tendência nesse caso.

A coeficiente de correlação de Pearson, por medir a força da associação linear entre o tempo e o volume arrecadado, independentemente da distribuição
B regressão linear simples, por ser imune à presença de outliers, desde que estimada pelo método de mínimos quadrados ordinários
C teste de Mann-Kendall, por se tratar de um teste não paramétrico robusto quanto a outliers e indicado para a detecção de tendências em séries temporais
D análise de componentes principais (PCA), com o objetivo de isolar a variância da arrecadação em um único autovetor temporal
E teste t de Student para amostras pareadas, para comparar as médias de arrecadação entre o biênio inicial e o biênio final da série
Texto associado
Ao estudar as condições de empregabilidade de um grupo de pessoas, certo economista utilizou três variáveis explicativas X 1 , X 2 e X 3 , cujo efeito sobre a empregabilidade ele deseja testar. A variável dependente é uma variável binária Y , que assume o valor 1 se o indivíduo estiver empregado, e o valor 0 se estiver desempregado. O modelo a ser estimado, então, tem a forma W = G (β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 ). O economista decidiu usar o modelo logit em seu estudo.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos.

Para que W seja estimado usando o modelo logit, a forma funcional de G deve ser G ( z ) = ln z .

C Certo
E Errado
Texto associado
O gráfico a seguir mostra a evolução do consumo residencial mensal de energia elétrica (em megawatt-hora) na área de concessão de uma distribuidora, de janeiro de 2003 a agosto de 2019.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

A respeito dessa série temporal, julgue o seguinte item.

Apesar da tendência crescente, a série temporal pode ser considerada estacionária.

C Certo
E Errado
Texto associado
Julgue os próximos itens, considerando um modelo de séries temporais do tipo Z t ​ = 2 + 0 , 3 Z t − 1 ​ + a t ​ no qual a t ​ ~ N ( 0 , 1 ) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.

A série temporal W t ​ = ( 1 − 0 , 3 B ) Z t ​ , em que B denota o operador backshift , segue um processo white noise (ruído branco) que possui média zero e variância 1.

C Certo
E Errado
Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública Cargo: Técnico Especializado - Área:Pesquisa e Análise de Dados Prova: CESPE/CEBRASPE - MJ - Técnico Especializado - Área: Pesquisa e Análise de Dados - 2022
Texto associado
Considere-se um modelo de séries temporais na forma X t ​ = 2 + 0,2 X t − 1 ​ + a t ​ , em que t denota um índice temporal, a t ​ representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis X t ​ e X t − 1 ​ são tais que E [ X t ​ ] = E [ X t − 1 ​ ] e Var [ X t ​ ] = Var [ X t − 1 ​ ] .

Com base nessas informações, julgue os próximos itens.

Se X 1 0 ​ = 5, o valor projetado para a observação X 1 2 ​ , segundo o modelo em tela, será menor que 2.

C Certo
E Errado
Órgão: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Cargo: Atividades de Regulação de Novas Atribuições Prova: CESPE/CEBRASPE - ANP - Atividades de Regulação de Novas Atribuições - 2022
Texto associado
Considere-se um modelo de séries temporais na forma X t ​ = 2 + 0,2 X t − 1 ​ + a t ​ , em que t denota um índice temporal, a t ​ representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis X t ​ e X t − 1 ​ são tais que E [ X t ​ ] = E [ X t − 1 ​ ] e Var [ X t ​ ] = Var [ X t − 1 ​ ] .

Com base nessas informações, julgue os próximos itens.

A série temporal em tela apresenta uma tendência linear cujo intercepto é igual a 2.

C Certo
E Errado
Órgão: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Cargo: Atividades de Regulação de Novas Atribuições Prova: CESPE/CEBRASPE - ANP - Atividades de Regulação de Novas Atribuições - 2022
Texto associado
série temporal da quantidade mensal de pacientes submetidos a determinado procedimento cirúrgico segue um processo na forma X t , = 100+0,5 X t 1 + a t 0,5a t em que {a,} representa uma série temporal de ruídos aleatórios com média nula e variância 9.

A respeito desse processo, julgue os itens que se seguem.

A série temporal { X t } é estacionária.

C Certo
E Errado
Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH Cargo: Analista Administrativo - Área Estatística Prova: CESPE/CEBRASPE - EBSERH - Analista Administrativo - Área Estatística - 2018